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GESTÃO DE RISCO

Todos os investimentos financeiros implicam algum nível de risco. Saiba como proteger a sua carteira avaliando os riscos e gerindo a exposição ao risco.

VALUE-AT-RISK

Como medida de risco é geralmente referida a volatilidade da carteira de investimento. Embora relacionada, no sentido em que quanto maior a volatilidade maior a incerteza (variância) em torno da rendibilidade esperada para a carteira, este indicador não responde intuitivamente à questão que a maioria dos investidores coloca aquando da decisão de investimento: "qual a perda máxima esperada?" É precisamente a esta questão que o Value-at-Risk (VaR) procura responder.

FUNDOS DE INVESTIMENTO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO


A comparação e selecção de fundos de investimento é um exercício complexo, dada a enorme oferta de produtos existente no mercado. Com efeito, várias dimensões deverão ser consideradas, como a conjuntura macroeconómica, as perspectivas para o mercado ou sector em causa, e a comparação e selecção de alternativas. Relativamente a esta última, várias são as ferramentas disponíveis:

  • ÍNDICE DE SHARPE
  • ÍNDICE DE TREYNOR
  • ALPHA DE JENSEN
  • RORAC

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